Conservador Opções Negociação Estratégias

Opções conservadoras Estratégia de negociação Todos nós nos tornamos conscientes dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando os fundos de aposentadoria ou poupança de vida estão à mercê dos mercados Felizmente, existem ferramentas para pequenos investidores e grandes investidores para alcançar a paz de espírito enquanto no mercado, 8221 desproporcionado Retornos de posições de estoque existentes de baixo risco, e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções. Se você não sabe usar eficazmente as opções, agora é a hora de aprender Neste breve artigo vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para realizar grandes ganhos anuais com Uma estratégia que realmente carrega menos risco do que o método tradicional de comprar e segurar estoques. É apenas uma das muitas opções possíveis e conservadoras opções comerciais estratégias que poderiam ser parte de um maior sistema de negociação de opções. Desde BP tem sido nas notícias muito ultimamente não por boas razões, obviamente vou usar este estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossas suposições na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importa nem possuir estoque BP neste nível por alguns meses, ou vender ações da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que vender opções é muito mais lucrativo do que comprar opções. Por último, neste exemplo vou usar 1000 partes para fazer os números fácil, vou assumir que você sabe o que chamar e colocar opções fazer se você não, você realmente precisa aprender. Seriamente, e eu vou assumir que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc Tudo bem, então aqui vamos nós com esta estratégia de negociação de opções conservadoras projetado para nos fazer mais de 100 retorno por ano O que vamos fazer é muito simples por Os números parece que todos os dados são retirados do Yahoo Finanças nesta manhã, 14 de julho de 2010: comprar 1000 ações da BP stock 36.89share vender 10 contratos de opção de compra para agosto de 2010 a um preço de exercício de 37,50 por 2,74. Vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de exercício conservador de 32 para 1,35 Isso é que eu sei o que você está pensando, 8220hey, thats grande, mas o que o heck tudo significa8221 Mais uma vez, é realmente muito simples, mas você Será surpreendido em como os números somam em seu favor Então, todos nós sabemos que as ações podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: subir, descer e permanecer o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode ganhar em todas estas três circunstâncias. A segunda coisa a notar é que estamos apenas olhando para a frente em incrementos de 30 dias para expiração de opções, contanto que possamos este estoque, BP. Cenário 1: o estoque sobe. Vamos dizer que o nosso estoque, BP, vai até 40 e vamos deixá-lo ser chamado de distância. Começar chamou afastado é grande porque você faz seu dinheiro e não possui as partes anymore, que significa que você não tem nenhum risco anymore, tampouco. Nosso retorno por ação é o seguinte: prêmio arrecadado: 1,35 para a colocação e 2,74 para a chamada 4,09, mais a valorização de nossas ações 37,50 8211 36,89 .61 total ganhos 4,70 Nosso retorno de um mês sobre esta transação é então 4,70 ganhos 36,89 preço de compra De estoque 12,74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153. Este é o nosso melhor cenário, e não é de todo incomum, especialmente se um optar por investir em ações que estão em uma tendência de alta. By the way, este é um rendimento de um mês de 4.700 Cenário 2: ações permanece plana. Vamos dizer que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração de opções na última sexta-feira de agosto neste exemplo em 37. Qual é o nosso retorno então Nosso retorno por ação é a seguinte: Nosso prémio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4,09. O estoque só sobe 11 centavos, e Importante, ainda possuímos as ações e pode fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra é por isso que algumas pessoas consideram que este é o caso 8220best caso8221 Nosso retorno de um mês é agora 4.20 36.89 11.38 Isso Equivale a um retorno anual de 136, não muito gasto também Nós ainda possuir as ações, e pode fazer isso novamente no próximo mês e fazer um outro 4200 sobre estas 1000 ações da BP. Cenário 3: BP desce para 34. Vamos dizer que a BP termina agosto expiração em 34, um ligeiro declínio de nosso preço de compra 36,89. Não se preocupe, nós ainda ganhamos dinheiro Aqui está: Nosso retorno por ação é como segue: Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima 4.09, Vamos assumir que manter as ações e conta para a nossa perda este mês não temos que fazer, quer , Então este é um 8220loss8221 de 2,89. Os ganhos totais no estoque são então 4.09 - 2.89 1.20 lucro. Nosso retorno de um mês é agora mais baixo em 3.25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39 Não é ruim, por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum é ruim se você não se importa possuir mais ações da BP a preços mais baixos e mais baixos esta estratégia deve ser usado com ações que não mente possuir se não queremos possuir mais que não iria vender a colocar e ficar apenas Com a compra de ações ea venda de opção de compra, é simples e fazer isso novamente no próximo mês Como você pode ver, esta é certamente uma poderosa estratégia de negociação de opções A ironia é que ele é conservador e rentável. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulação de alto risco. Embora isso certamente ocorra, não foi a razão pela qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a maneira principal em que eles são usados. A melhor maneira de usar opções é com estratégias de negociação de opções como o aqui descrito que são projetados para aumentar a segurança de seus portfólios, ao mesmo tempo aumentar seus retornos Não é uma combinação ruim Meu objetivo neste pequeno artigo foi dar-lhe algumas informações gratuitas para aumentar Seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não sabe sobre opções ou não entendeu completamente o que eu escrevi aqui, certifique-se de aprender Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer ambiente de mercado de ações Saiba mais sobre opções E obter o seu próprio sistema de negociação de opções, você vai agradecer a minha estratégia favoritaMy sem dúvida é o curto colocar, chamada curta, ou ambos juntos (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nuas. Antes de você dizer que isso é stupiddangerousrisky baseado no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que é verdade, ele pode ser stupidriskydangerous se feito errado. Por errado quero dizer: 1) Não saber o bem subjacente. 2) Não saber como gerenciá-lo corretamente. 3) Não sei o pior caso cenários de cada comércio que você colocar. 4) Não ter capital suficiente. 5) Não saber quanto de sua carteira alocar para estes tipos de comércios. 6) Não saber o impacto dos ganhos enquanto este comércio está em. 7) Não saber o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que é uma grande, alta probabilidade de sucesso estratégia para, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para assistir-me ao vivo na minha conta de comércio real comércio estas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 9.8k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução As minhas opções favoritas estratégia de negociação é vender puts contra as empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O mercado implacável touro que estamos observando deixou poucas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com perspectivas atraentes de longo prazo, a recente valorização do preço na maioria das ações pode dar pensativo investidores conservadores um pouco de choque autocolante. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentado em dinheiro Não necessariamente. Uma tentativa e verdadeira estratégia conservadora é vender puts contra ações que você gosta e seria um comprador disposto de, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrito) um descoberto colocar contra um estoque você gosta de concordar em comprar esse estoque em algum momento no futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prémio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No começo deste mês, a General Electric (ticker GE) apresentou resultados que deixaram os investidores pouco impressionados e as ações vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26,60 por ação que é menos de 17x ganhos eo rendimento de dividendos de mais de 3. Não muito gasto, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2014 Coloca com preço de exercício de 25 para mais de 1 Isto significa que você coletar quase 4 do preço hoje dinheiro que você manter para sempre para a obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente então, você pode começar a comprar uma das melhores empresas do mundo para um desconto significativo para seu preço atual. Em qualquer caso, o prêmio que você recolhe é seu não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com ações que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que eles estão negociando atualmente. Lembre-se, porém, em troca de cobrar o prémio, você se compromete a comprar o estoque, então você só deve se envolver nesta estratégia, se você absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever puts. 10k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Diagonal Spread é a minha estratégia favorita de negociação de opções. Diagonal propagação é um tipo de opções de propagação, onde a opção mês é comprado e quase mês opção é vendida. Por exemplo: Comprar 8600 Nifty CE contrato de dezembro e vender 8800 Nifty CE contrato de novembro. Esta estratégia seria chamada propagação diagonal bullish. Comprando e vendendo Puts constituirá spread diagonal bearish. A idéia por trás desta estratégia é que o contrato de opções mês longe sofrerá menos tempo decaimento, em comparação com o mês próximo contrato de opções. Assim mesmo se o comércio vai contra você a perda seria mínima. Mesmo tendência lateral não causaria qualquer perda, tornando assim esta uma estratégia de opções de risco muito baixo. Bem, tente aplicar esta estratégia em NSE Nifty Nov Expiração. Vamos supor que tivemos uma visão de baixa em Nifty no início da série de novembro, e por isso entramos em uma propagação de baixa diagonal. Compramos 1 lote de 8800 PE série Dec e vendemos 1 lote de 8600 PE Nov série. Abaixo está a configuração de comércio com PL cada dia. A estratégia ganhou um 2 lucro decente em 8 dias de negociação. ProfitLoss foi calculado considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty, e aproximadamente 70000 Rupees de margem inicial para tomar este comércio. Você definitivamente teria ganhado melhor se você teria ido nu em Puts longo, mas então o risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento lateral pode ter prejudicado o seu capital. Agora, se Nifty expirar em 8000 na série Nov, então abaixo está o valor teórico de sua posição no final da série: Esta estratégia teria ganho 30 em um intervalo de um mês se a nossa previsão é precisa. Como selecionar os preços de greve Há número de maneiras de selecionar preços de exercício, enquanto opções de negociação. Mas, para esta estratégia, recomendamos método percentagem hedge. Abaixo estão as etapas para selecionar os preços de exercício com base neste método: Para a opção longa tomar greve do mês nextfar. Selecione a greve que está no dinheiro (ATM) ou ligeiramente out-of-the-money (OTM). NOTA: ATM ou OTM é com relação ao preço de futuros do mês atual e não no próximo mês (mesmo que as greves sejam selecionadas a partir do próximo mês). Para a opção curta tomar greve do mês currentnear que é duas greves OTM da greve longa selecionada. Opções longas e curtas, duas batidas à parte são ideais para NF. Um golpe à parte eo lucro vai começar a mergulhar após o preço cruza a greve curta, que pode ser um grande problema na gestão do comércio. Mais de duas vezes significa que você não será capaz de obter o melhor hedge necessário (veja o próximo ponto sobre isso). Calcule o hedge usando a fórmula abaixo: Hedge (Preço do call call de curta duração) 100 Se a cobertura estiver acima de 30, esta combinação de strike pode ser selecionada. Se o hedge for menor que 30, inicie o processo novamente a partir de 1 indo para a opção ATM ou ITM mais próxima por muito tempo e, em seguida, repita as etapas e recompite o hedge. Na maioria das vezes nós terminamos com ITM longo e OTM curto que geralmente é a combinação ideal a menos que um está iniciando o comércio perto de expirar quando a posição tem que ser mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tenha uma combinação de ataque com hedge maior que 30, ele pode ser usado para entrar no comércio. Baixe uma folha de Excel para testar esta estratégia a partir do link abaixo: 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. aplicá-los à situação correta do mercado 2. gerenciá-los corretamente 3. SAIR NO TEMPO CERTO (eu considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas de negociação e estratégias e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar direcionalmente, você pode ser neutro, ou apostar em explosão de volatilidade ou contração. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas a ações mais baratas e caras. Qualquer grande estratégia aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Ferro Condor pode ser um bom começo (e também a estratégia I039ve começou com) pode ser negociado sem regular mensal Iron Condor (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). A suposição é que os índices são compostos de muitos estoques, assim que não são tão voláteis quanto o estoque particular. Esta vantagem pode ser usada para o jogo neutro. Cada mês você escreve a propagação da chamada e põr espalhado com delta 0.08 (30-40 até a expiração), ganha o crédito (contrato basicamente 100-160) e deixa-os expirar. Se você ficar consistente você pode acumular créditos e relativamente alta taxa de sucesso 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando os meses com baixa volatilidade, estabelecendo o lucro exato alvo e parar a perda para toda a posição ou para cada spread, legging na posição (venda de call spread independentemente de put spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como curto e longo Strangle, que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai desfrutar de muita diversão com este particular, relativamente seguro (alta taxa de vitória, perda limitada) estratégia. Eu, pessoalmente, passei mais de 2 anos focando apenas nesta estratégia específica. Borboletas, strangles, Straddles, calendários Uma vez que você domina os spreads verticais e Condor de Ferro você vai perceber que com configuração ligeiramente diferente você obtém estratégias diferentes com base no mesmo princípio de vender prémio, mas aplicado em situação diferente. 4.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Heres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e compreender. Ea ch é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com as opções de jargão, leia nossos termos de opções para iniciantes e termos de opções intermediárias. 1. Escrita de chamada coberta. Usando o estoque que você já possui (ou comprar novas ações), você vende alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar o seu estoque a um preço especificado. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais acontece. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se a ação diminui no preço, você pode incorrer em uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente de propriedade das ações. Exemplo: Comprar 100 partes da IBM Vender uma IBM Jan 110 chamada 2. Cash-garantido despido colocar escrita. Venda uma opção de venda em um estoque que você quer possuir, escolhendo um preço de exercício que representa o preço que você está disposto a pagar por ações. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantem o prêmio como um prêmio da consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta corretora para comprar as ações (se o proprietário posto exercita a put), então você é considerado como dinheiro garantido. Exemplo: Venda um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 em conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de um put. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Comprar 100 ações da IBM Vender uma IBM Jan 110 call Comprar uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra ea venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda, ea venda de outra. Ambas as opções têm a mesma validade. Seu chamado um spread de crédito porque o investidor coleciona dinheiro para o comércio. Assim, a opção de maior preço é vendida, e um menos caro, mais longe da opção de dinheiro é comprado. Esta estratégia tem um viés do mercado (a propagação da chamada é bearish e põr a propagação é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Comprar 5 JNJ Jul 60 chamadas Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Abril 78 coloca Venda 5 SPY Abril de 80 coloca 5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito colocado. Novamente, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Comprar 2 SPX Maio 880 chamadas Vender 2 SPX Maio 860 chamadas e Comprar 2 SPX Maio 740 coloca Venda 2 SPX Maio 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) propagação. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada é mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Comprar 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma diagonal spread Ou Comprar 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Esta é uma propagação diagonal Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla. 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não era para reprodução Inicialmente eu estava inclinado para a estratégia ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle i. e Long Strange. Embora nós chamamos de estrangulamento longo como estrangulamento, mas é causa errada, há uma diferença entre estrangulamento Curto e estrangulamento Longo. Os spreads de curto estrangulamento são usados ​​quando se espera pouca volatilidade do preço das ações subjacentes. Estrangulamento curto tem perda ilimitada fazendo potencial e lucros limitados, enquanto Long Strangle tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual deles você vai escolher Mas nossas recentes sequências de notícias fundamentais como a desmonetização, a eleição dos EUA disparou a volatilidade contra o outro. É uma estratégia de opções neutra que significa que não faz apostar na direção do mercado. Ele faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo ou seja, ele será otimista ou bearish. Aqui está a configuração de comércio - Nós compramos um pouco OTM (out-of-the-money) opção de venda e uma opção ligeiramente OTM chamada do mesmo estoque subjacente e data de validade. Comprar 1 OTM Call Comprar 1 OTM Put Quando o preço das ações subjacente se move fortemente para cima ou para baixo na expiração, ganhamos enorme lucro. Para os comerciantes novatos, deixe-me moeda um prazo, ponto de equilíbrio, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir para tornar a opção de compra ou vendedor rentável. Para o comprador da opção é o preço do strike pago para comprar a opção. Para Vendedor de Opções é Preço de Exercício - Prêmio pago pela compra da opção. Portanto, há dois pontos de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo. Portanto, ocorrem a perda se o preço dos ativos subjacentes doesnt mover A perda máxima é o prémio pago durante a compra das opções. Aqui está um exemplo prático para deixar claro - eu estou apostando em NIFTY (índice do mercado indiano) não vai ficar entre a gama de 79508050 no momento da expiração das opções. Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você quer ser processado e não será DMCA. Suponha, NIFTYs negociando atualmente em 8.000. Foram comprando opções de compra de NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE e comprando uma opções de venda de NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, Se compramos 1 lote, teremos 75. 8050 CE e 7950 PE terá preço de exercício diferente, mas você deve garantir a investir a mesma quantidade de capital para permanecer imparcial. Vamos dizer que investimos 7.500 em cada um, daí 15.000 no total. Se no momento da expiração NIFTY comércios em 8000, ambos expirará vale menos e nossa perda máxima de 15.000 vai bater. Se no momento da expiração NIFTY faz um movimento forte e comércios em 8100 na expiração, então nossas opções de venda i. e DEC 7950 PE tornar-se inútil, mas as nossas opções de chamada será ter um enorme lucro, permite assumir 25.000 é DEC 8050 ECs valor de expiração. Assim, o lucro líquido é de 25.000 - 15.000 10.000 Não estamos calculando corretagem e outras comissões nas equações acima. E se você quiser apostar em NIFTY ficará entre o intervalo de 79508050 no momento da expiração das opções. Thats quando estrangulamento curto vem útil O que vem a seguir é a otimização de probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor da quantidade rentável. Qual deve ser o preço de exercício apropriado O que deve ser apropriado fora do dinheiro colocado e posição de chamada. Existem muitas teorias. Aqui está um que eu discuti Amit Ghosh039s resposta a Como arriscado é vender uma opção estrangular com um delta de 16 em ambos os lados Se você quiser se juntar a um grupo e discutir a sua estratégia, junte-se a nossos comerciantes canal folga aqui. Eu escrevo em amitghosh. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá :) 4.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não foi Reprodução Fiquei um pouco surpreso quando vi esta pergunta: Por que alguém estaria interessado na minha estratégia, assumindo que eu tenho apenas um mês de idade Em Quora. Na verdade, eu não entendi o que era um Upvote ou como você segue alguém. Eu só compartilhei algumas das minhas experiências e crenças sobre a negociação das ações e opções e ficou feliz que alguns dos leitores gostei do que eu escrevi. Assim, em vez de responder à pergunta acima, optei por responder em resposta a uma pergunta geral. A resposta é específica para Option Trading em Indian Stock Markets. Se você tiver lido qualquer uma das minhas outras respostas aqui, seria notado que eu estou quer curto prazo dos futuros de ações ou comprar PUTS. Eu posso ser um dos poucos comerciantes que raramente fez qualquer lucro no lado comprido. O que me faz Mas, seja qual for o nome, são os negócios bem-sucedidos que contam. Por falta de um nome melhor. Eu chamo meu método de negociação como Método KISS. Mantenha isso simples, idiota. Como faço para mantê-lo simples. Bem, eu passei por todo o jargão, estudado tudo o que era possível, tentou fazer sentido de tanto conhecimento e dados disponíveis e decidiu que não valeu a pena. Em palavras simples, uma opção em um estoque ou índice vai subir de preço quando: O preço subjacente se move nessa direção. (Up for Calls e Down for Puts) Este movimento ocorre antes da expiração do contrato. (Perda em valor chamado Time Decay) Deve haver um pico repentino favorecendo o seu comércio dentro do período de expiração. (Volatilidade) Eu baseio meus negócios nestas suposições simples e aplico a sabedoria negociando normal à troca da opção. E funciona. Você pode lê-lo aqui: Na verdade, o post acima é sobre como eu recuperado da perda e fez lucros subseqüentes. Encontrar um comércio: Eu estou procurando geralmente as ações que são voláteis e com um viés negativo. Eu apenas mencionei que eu comprei principalmente PUTS. Encontrar as ações certas para curto ou comprar PUTS é a estratégia-chave. Ao longo dos anos, eu poderia ter desenvolvido algum sentido sobre a captura das ações em vias de cair. Ou talvez eu tenha tido sorte. Enfim, como a maioria dos analistas dizem, com todas as análises e algoritmos à sua disposição, eles são bem sucedidos em cerca de 53 de comércios. Com um lance da moeda também, um deve começar esse 50 sucesso. Mas eu faço um pouco mais do que lançando uma moeda. Primeiro eu tenho um olhar para ações NIFTY e ver o que estoques e setores não estão fazendo bem. Como é seu movimento de preços em comparação com Nifty Index. (A chamada Beta, eu estou procurando alta beta) A empresa está enfrentando um mercado altamente competitivo regulamentado Como é a empresa percebida no mercado em comparação com seus pares. (É uma questão de análise fundamental, mas eu só faço uma nota dela) Será que o estoque correr até recentemente apenas em algumas notícias, ambiente de negócios permanecendo a mesma lógica mesmo para algumas outras grandes tampas não no Índice Nifty. Com base na pergunta acima simples, tenho minha lista de ações prontas. Muito raramente, faço um comércio que não seja nesses estoques. Vou compartilhar alguns desses nomes: Banco do Estado da Índia E, claro, NIFTY. O que depois de comprar o coloca: Principalmente eu comprar um pouco fora do dinheiro colocado. Algum dia eu posso comprar um Put em cerca de 58 preço de exercício fora. Este mês, comprei o Canara Bank 300 PUT (29 de Dezembro de Expiração) quando o preço das acções foi de Rs. 309. Comprei por Rs. 10,65. Viu o preço indo para cima lentamente e tempo decadência causando o valor descer para Rs. 3,90. Em seguida, veio a volatilidade jogar na semana 1923 dezembro. Vendido por Rs. 17.10 em 231216 quando o preço veio para baixo a 284. Comprou 2 lotes de 280 PUT em 3.80 e 3.90 (ligeiramente fora do dinheiro) Vendido 1 lote para Rs. 5,30 no mesmo dia. Mais volatilidade na segunda-feira, devido à declaração dos primeiros-ministros sobre a tributação dos jogadores do mercado causado Canara Bank para ir mais para baixo em 261216. Saí do lote restante para Rs. 11,00. E por meus padrões normais de paciência, estes comércios foram pouco apressado. Gostaria geralmente esperar eo lote de 300 PUT sozinho teria vendido por cerca de Rs. 3536 quando o preço das ações tocou 264263 na segunda-feira 261216. Lucro realizado teria sido muito mais e comércios poucos menos. Enfim, o comércio é longo e deu Rs. 45000 em lucro. Maximize os ganhos quando favores do mercado. Eu não fiz isso desta vez, mas na maioria das vezes eu seguir o princípio acima. Quando o mercado inverte, ele tira alguns dos ganhos, mas você tem que esperar para descobrir onde você poderia ter ido. A espera está sempre cheia de suspense, às vezes dolorosa. Mas tem que ser suportado. Você não consegue entrar nos portões do céu sem encontrar a morte. Esperar tem sua própria recompensa doce. Tenho visto casos, onde o preço da opção subiu 810 vezes em um tempo de semanas, às vezes em uma negociação apenas. Eu tomei um lucro máximo de 12 vezes em um dos meus comércios. Duas a quatro vezes é bastante razoável com alguma paciência. Veja o exemplo do Canara Bank acima. Quando o preço se afasta de mim. OK. Aceito que o comércio foi errado e ter a perda. Eu acho que os especialistas disseram que eles estão certos sobre 53 do tempo. Estou também à direita na mesma percentagem. Quando direito, meu lucro é mais que 100 do prémio pago. Quando errado, é 100 do prémio pago. Às vezes, eu salvar algo fora destes, então a perda é de cerca de 90. A chave está na seleção das ações e esperando quando o preço se move para você. O KISS Sumário: Selecione uma lista de ações voláteis Certifique-se de que há volume de negociação suficiente nas opções OTM Comprar Coloca ou chamadas, dependendo da sua avaliação da tendência de preços Com a seleção adequada e seguir a tendência, você estará certo em cerca de metade dos comércios . Aguarde em Lucro. Opções podem dar Lucro ilimitado. Fique no comércio para levar isso. Tente obter mais de 100 em um comércio vencedor. Pegue as perdas desportivamente. Lucro está esperando no próximo comércio. Será que vai trabalhar para você. Funciona para mim. Deve trabalhar para qualquer outra pessoa também. Nenhuma fórmula ou foguete está envolvida. Nenhum jargão tampouco. Apenas a exigência é a paciência de esperar para maximizar os lucros no comércio bem sucedido. Desenvolva paciência. A paciência paga. Deixe o método KISS trabalhar magia para você. Esta estratégia de opções é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício (de preferência, no preço de exercício de dinheiro) , Activo subjacente e data de validade simultaneamente. Esta estratégia é mais útil quando estamos certos sobre o preço dos ativos subjacentes vai se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo (prêmio) de ambos os contratos de opções. Long Straddle garante que a desvantagem é restrita até que você custe, enquanto o upside é ilimitado. Vamos tomar o exemplo da empresa XYZ atualmente negociando em Rs. 35 Comprar 1 Chamada de XYZ 8-dia 35 em Rs. 1.7 Comprar 1 Put de XYZ 8 - dia 35 em Rs. 1,7 Assim Total de saída de caixa inicial 1,72 Rs. 3.4 Vamos assumir 3 cenários (Post 8 dias): XYZ Move-se até Rs 38,4 ou para baixo até Rs. 31.6 Se move para cima. A opção de compra será avaliada em Rs. 3.4 (38.435) amp opção de colocação será Nula. Fluxo de caixa líquido 3.43.4Rs 0. Resultando em nenhum lucro nenhuma perda. Se Se move para baixo. A opção de venda será avaliada em Rs. 3.4 (3531.6) amp A opção de chamada será Nula. Fluxo de caixa líquido 0. Resultando em nenhum lucro nenhuma perda. Assim, 38,4 amp 31,6 são os níveis de preço de equilíbrio para o comércio. XYZ Movimentos acima ou abaixo de seu nível Break-even: Neste cenário, Qualquer coisa acima de 38.4 ou qualquer coisa abaixo de 31.6 será lucro do Investidor. E. g. XYZ termina a Rs. 40. Isso resultará em opção de compra sendo avaliada em Rs. A opção de 5 amp. De colocação será Nula. Fluxo de caixa líquido (Lucro) Rs. 53,4 Rs. 1,6 por ação. Da mesma forma se XYZ termina em Rs. 30. Isso resultará em opção de compra sendo avaliada em Rs. A opção de chamada de 5 amp será Nula. Fluxo de caixa líquido (Lucro) Rs. 5 -3,4 Rs. 1.6 XYZ nível de preços fica entre Rs. 31,6 amp Rs. 38,4 (Nível Break-even) Este é o cenário em que o investidor vai acabar com uma perda. Por exemplo, o preço fica em Rs.35. Ambas as opções de compra serão canceladas, o que resultará na perda de Rs.3.4 (total do prémio pago) Qualquer movimento dentro do nível de equilíbrio será a recuperação da perda para o investidor. Por exemplo Preço estadias em Rs. 36. A opção de compra será avaliada em Rs.1 resultando Fluxo de caixa líquido (Perda) em Rs. -2,4 (3,41). Como observamos, em todo o cenário, a Estratégia resultará em perda somente quando nenhum movimento significativo for testemunhado. Se o movimento significativo é certo, nenhuma matéria de cabeça ou estratégia de downside trabalhará. Esta estratégia geralmente é mais útil no caso em que certas ocorrência de evento é certo, mas Resultado do mesmo é incerto que pode levar o mercado para cima ou para baixo. Exemplo típico de tal evento (Na Índia é Resultados Eleitorais ou Orçamento de Finanças por GOI 2.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para ReproductionA Opções Conservadoras Estratégia para 2014 Todos os dias, recebo um alerta do Google para as palavras opções de negociação para que eu possa manter Se com o que os outros, particularmente aqueles com blogs, estão dizendo sobre as opções de negociação. Eu sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que eu recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso a opção palavras exatas de negociação como alguns dos blogs não Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (eu mudei algumas palavras para o Google não acho que estou apenas copiando-lo) Alguns especialistas irão tentar explicar o caminho certo para negociar opções por um número of steps. For example, you may see Trading Options in 6 Steps or 12 Easy Steps for Trading Options . This overly simplistic approach can often send the novice option trading investor down the wrong path and not teach the investor a solid me thodology for options trading . (my emphasis) The key words options trading appeared 5 times in 3 sentences. Now that they are in my blog I will see if my blog gets picked up by Google. Today I would like to share my thoughts on what 2014 might have in store for us, and offer an options strategy designed to capitalize on the year unfolding as I expect. A Conservative Options Strategy for 2014 Whats in store for 2014 Most companies seem to be doing pretty well, although the markets PE of 17 is a little higher than the historical average. Warren Buffett recently said that he felt it was fairly valued. Thirteen analysts surveyed by Forbes projected an average 2014 gain of just over 5 while two expected a loss of about 2, as we discussed a couple of weeks ago. With interest rates so dreadfully low, there are not many places to put your money except in the stock market. CDs are yielding less than 1. Bonds are scary to buy because when interest rates inevitably rise, bond prices will collapse. The Feds QE program is surely propping up the market, and some tapering will likely to take place in 2014. This weeks market drop was attributed to fears that tapering will come sooner than later. When all these factors are considered, the best prognosis for 2014 seems to be that there will not be a huge move in the market in either direction. If economic indicators such as employment numbers, corporate profits and consumer spending improve, the market might be pushed higher except that tapering will then become more likely, and that possibility will push the market lower. The two might offset one another. This kind of a market is ideal for a strategy of multiple calendar spreads, of course, the kind that we advocate at Terrys Tips. One portfolio I will set up for next year will use a Jan-16 at-the-money straddle as the long side (buying both a put and a call at the 180 strike price). Against those positions we will sell out-of-the-money monthly puts and calls which have a month of remaining life. The straddle will cost about 36 and in one year, will fall to about 24 if the stock doesnt move very much (if it does move a lot in either direction, the straddle will gain in value and may be worth more than 24 in one year). Since the average monthly decay of the straddle is about 1 per month, that is how much monthly premium needs to be collected to break even on theta. I would like to provide for a greater move on the downside just in case that tapering fears prevail (I do not expect that euphoria will propel the market unusually higher, but tapering fears might push it down quite a bit at some point). By selling puts which are further out of the money, we would enjoy more downside protection. Here is the risk profile graph for my proposed portfolio with 3 straddles (portfolio value 10,000), selling out-of-the-money January-14 puts and calls. Over most of the curve there is a gain approaching 4 for the first month (a five-week period ending January 19, 2014). Probably a 3 gain would be a better expectation for a typical month. A gain over these 5 weeks should come about if SPY falls by 8 or less or moves higher by 5 or less. This seems like a fairly generous range. Spy Straddle Risk Profile For 2014 For those of you who are not familiar with these risk profile graphs (generated by thinkorswims free software), the PL Day column shows the gain or loss expected if the stock were to close on January 19, 2014 at the price listed in the Stk Price column, or you can estimate the gain or loss by looking at the graph line over the various possible stock prices. I personally feel comfortable owning SPY positions which will make money each month over such a broad range of possible stock prices, and there is the possibility of changing that break-even range with mid-month adjustments should the market move more than moderately in either direction. The word conservative is usually not used as an adjective in front of options strategy, but I believe this is a fair use of the word for this actual portfolio I will carry out at Terrys Tips for my paying subscribers to follow if they wish (or have trades automatically executed for them in their accounts through the Auto-Trade program at thinkorswim). There arent many ways that you can expect to make 3 a month in todays market environment. This options strategy might be an exception. Option Genius 8211 Option Selling for the Individual Investor Selling Options: The New Shortcut To Early Retirement Finally individual investors can receive education in the art of selling options. The purpose of Option Genius is to educate and show the individual investor how to manage their own money and increase their chances at generating market beating returns. Although profits are not guaranteed, we choose to execute trades that have a higher than average probability of success. This success rate is determined by using statistical models and standard option pricing guidelines. We base our trades more on statistics and less on technical analysis. We use different strategies based on what the market is doing so while we prefer the marker doesnt move much, we also can make money in bull and bear markets as well. A Bit About Option Selling By selling options, we are in essence selling time. An option is like a coupon that must be redeemed by an expiration date or else it is no longer valid. We sell options that have a high probability of expiring worthless. Everyday that goes by brings us closer to expiration day and with it some theta (time decay). once the options we have sold have lost enough value, we either buy them back and much cheaper prices, or let them expire. The 8 Pillars Here8217s a simple description of the trading plan we use: 1. Only place trades that have calculated risks and high probabilities of working out. 2. Never sell naked options. (Naked options have unlimited risk and not suitable to the OptionGenius Portfolio). 3. Use mathematical models and statistics to determine which options to sell and when. By using statistics and probabilities, trading becomes scientific and systematic. There is no guesswork. No need to rely on technical analysis, candlesticks or any such thing. 4. Always know before placing a trade: what is the maximum loss, maximum gain, and where the adjustment points are. 5. Always set up adjustments points so that if a trade goes against us we can still try to salvage the trade and adapt to the new market. 6. No Day Trading 7. No futures 8211 only stock indexes, ETFs and some less volatile stocks. 8. Keep trades and contracts to a minimum to limit commissions while cherry picking the best trades available. Basically our goal is to increase our account balances by selling time premium (theta) and keeping losses to an absolute minimum by doing only high probability trades and adjusting trades before they get into trouble. Get Started Right Now Click The Button Below. Your Membership Includes: 3- 5 suggestions a month. We research hundreds of setups a month based on market conditions. We choose only the best ones with the best risk-reward ratio and highest probability of success. Email alerts on adjustments . Everyday at the close, each suggestion is reviewed and if any adjustment needs to be made, emails are sent to all members. If an adjustment is made during the day, members are notified right away and the site is updated as well. Access to our Traders . We love the market and try to keep up to speed on things. So not only do you have someone watching the market for you everyday so you don8217t have to, but you can email us and ask whatever you wish. We love talking to other traders and enjoy interacting with members. We spend tens of thousands of dollars each year on our trading education and continue to keep learning. If there is something new you need to know about, we will let you know. Education . In addition to the 3-5 Suggestions, t here are also dozens of educational resources in the member8217s area: Videos, PDFs, Workbooks, and more. Even if you are new to options trading we can help you get up to speed quickly. You don8217t need to buy any expensive software or take any classes . You can if you want, but if you want to keep it simple, just follow our suggestions. Let us worry about the chart, the FED, the delta position, and all the other complications of trading. All you need is a trading account that allows you to implement our strategies. You also get our conservative trading style and risk management measures . We make these same trades with real money. We share with you exactly what we are doing. There will be times you will think our style is too cautious and downright boring. That8217s fine. If you want excitement, go sky diving. Our goal is to be consistent in the safest way possible. You get trades based on current market conditions. We have several types of trades in our arsenal: condors, spreads, butterflies, calendars, diagonals, ratios, etc. Each has its strengths and weaknesses. If the market is going up, one type is used, another if it is going down, and another if it is going sideways. You also do not have to worry about a contract . Your credit card will be billed automatically and you can cancel anytime you wish You get several FREE BONUS reports that you get to keep even if you cancel. What Type of Trades: The main option trading strategies we use are: Iron Condors Credit Spreads Butterfly Spreads Calendar Spreads Covered Calls (occasionally) Diagonal Spreads (occasionally) Ratios (rarely) Why You Need To Get On Board Today There is a limit to the number of members allowed. We cannot have thousands and thousands of people trying to place the same trades. That will ruin it for everyone. Once the target membership is reached, the site will be closed to new members. Try out the newsletter and website for just 79 a month . Once you join, your membership fee cannot be increased. Your cost will stay at this level forever, even when we increase the fees for new members. You might be thinking that all this sounds too good to be true. That8217s understandable. But the only way to prove it to you is if you enter the website and look at our trades. If it is not everything we say it is, let us know and you get your money back. Get These FREE Bonuses Just For Giving Us A Try 82208 Trading Rules That Lead To Profits8221 8211 This report describes the 8 Rules that you must trade by if you want any chance of success in the markets. These are our personal rules that have been time tested and learned through trial and error. 8220Option Basics8221 8211 A complete manual on options: what they are, how they work, and how to use them. Even if you have never traded an option before, this manual will have you in the game in no time. 8220How To Trade In Stocks8221 8211 this book was written by Jesse Livermore, one of the greatest speculators of all time. In it, he reveals his thoughts and tactics At one time Livermore was worth 100 million in 1929 after the crash. 8220Reminisces of a Stock Operator8221 8211 this book by Edwin Lefevre tells the story of how Livermore built his empire and the rules he used to establish his fortune. 8220Getting Started Checklist8221 8211 this paper will help you get going with our service in the shortest possible time. Just follow it step by step. Satisfaction Guaranteed 1. If you are unsatisfied during your first month just let us know and your get your first month8217s fee back plus you get to keep the bonuses. 2. There is no contract so you can cancel at any time. 3. Your membership fee is guaranteed not to increase as long as you are a member. Sign Up Now For Option Genius Yes, I want to try Option Genius. 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